Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmine Yön Veren Faktörler

Özet

Dünyada ve Türkiye’de işletmelerin en önemli finansal kaynaklarından biri banka kredileridir. Bankaların iki
temel işlevi vardır; mevduat toplama ve kredi vermek. Diğer işletmelerden farklı olarak, faaliyetleri öz
kaynaklarına değil, yabancı kaynaklara dayanmaktadır. Sağladıkları kaynakları, kredi olarak kullandırarak kredi
riski üstlenirler. Dolayısıyla, banka risklerin yönetilmesi temeli üzerine kurulmuştur. Bankaların faaliyetlerinin
sürdürülebilirliği risklerin etkin yönetimine bağlıdır. Risk yönetimi güçlü olan bankalar, taşıdıkları riskleri
değerlendirirler. Alınan risk ile gerçekleşen kazançları karşılaştırmakta ve bu değerlendirmeler neticesinde karar
almaktadırlar. Literatürde; kredi faiz oranları ile mevduat faiz oranları arasındaki farkın kredi arzını etkilemediği,
tasfiye olunacak alacaklardaki artışın ise olumsuz etkilediği yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı,
Türk bankacılık sektöründe kredi hacmine yön veren faktörlerin saptanmasıdır. Araştırmada 2003-2016-1 yılları
arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜİK veri tabanından
temin edilmiştir. Araştırmada veri analizi, Eviews 8 paket programı ile yapılmıştır. Çalışmada değişkenler
arasındaki ilişkinin tespitinde ise EKKY (En Küçük Kareler Yöntemi) ile model tahmin edilmiştir. Daha sonra,
serilerin durağanlık yapılarının belirlenmesi amacıyla birim kök testleri yapılmış ve basit regresyon modeli tahmin edilmiştir. Çalışmada, Toplam Kredi Hacmi(TKRE) ile Takipteki Krediler (TAKR) ve Kredi ve Diğer Faiz Gelir
ve Reeskontları Oranı (FO), Zorunlu Karşılıklar (ZOKR) ve Enflasyon (TÜFE) arasında negatif yönlü ve istatistiki
olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.